На протяжении нескольких лет учащиеся ДШИ им С. Г. Кокаева принимают участие в Дельфийских играх России, в частности республиканском этапе игр «Молодость Осетии», который преследует определенные цели, в том числе: выявление и поддержка талантливой молодежи Северной Осетии, пропаганда национальной культуры, народного творчества, фольклора. Но главное — это предоставление возможности войти в состав сборной РСО-Алания и представлять регион на молодежных Дельфийских играх России. Такая возможность появилась у нас с тех пор, как наша ученица Неля Дзгоева впервые в 2011 году получила Гран-при в номинации «Живопись» и в составе республиканской команды представляла Северную Осетию на российских играх в г. Твери.
С тех пор ДШИ им. С. Г. Кокаева является активным участником данного мероприятия. Ежегодно учащиеся художественного и народного отделений становятся дипломантами в номинациях «Изобразительное искусство» и «Народные инструменты». Добиваться качества исполнения музыкального произведения или художественной работы учащимся помогают преподаватели. Благодаря их профессионализму и индивидуальному подходу к каждому из своих учеников получаются высокие результаты.